Antes de comprar un teléfono, una computadora portátil o cualquier otra cosa, debe asegurarse de que funcione probándolo; esta misma práctica debe llevarse a cabo en el comercio. No debe utilizar su estrategia comercial en el mercado en vivo sin probar si funciona o al menos tener una idea de los resultados que puede generar, por lo que necesita realizar una prueba retrospectiva.
¿Qué es el backtesting?
Muchos operadores nuevos pasan por el ciclo de desarrollar una estrategia que parece funcionar, la usan por un tiempo y la abandonan después de perder una serie de operaciones. Luego buscan otras estrategias y repiten el ciclo. Como resultado, muchos de ellos se dan por vencidos en el comercio, creyendo que nadie puede ser rentable de manera constante en el mercado criptográfico o que el comercio criptográfico no es para ellos.
Entonces, en lugar de pasar por el ciclo de detenerse para usar una estrategia comercial y elegir otra cuando comienza perder operaciones, puede probar su estrategia con datos para ver cómo le habría ido con el tiempo sin arriesgar ningún dinero. Un resultado positivo le ayudará a tener más confianza en dicha estrategia.
El backtesting le permite evaluar el rendimiento potencial de su estrategia de comercio criptográfico basado en datos históricos. La idea es que cualquier resultado que produzca una estrategia en datos históricos probablemente se repita. Por lo tanto, una estrategia que produce buenos resultados al probarla con datos históricos tiene una alta probabilidad de funcionar bien en las condiciones futuras del mercado y viceversa.
4 razones por las que debe realizar una prueba retrospectiva de su estrategia comercial
A continuación se presentan algunas ventajas de realizar una prueba retrospectiva de su estrategia comercial.
1. Prueba de una estrategia de riesgo cero
No tendrá que arriesgar su capital comercial al realizar una prueba retrospectiva de su estrategia. En lugar de probar su estrategia comercial en una cuenta comercial real, la prueba retrospectiva es una solución ideal.
2. Afine su estrategia
El backtesting revela las fortalezas y debilidades de su estrategia. Luego, puede usar la información para ajustar la estrategia a sus necesidades comerciales y tipo de personalidad.
3. Más confianza en su estrategia comercial
El backtesting te permite probar diferentes estrategias de mercado para elegir la mejor. Esta práctica aumentará su confianza en su estrategia, especialmente si funciona bien en una gran parte de los datos del mercado.
4. Obtenga nuevas ideas
Dado que el proceso de backtesting lo expone a una gran cantidad de datos, es probable que vea patrones comerciales más repetitivos, lo que le permitirá obtener nuevas ideas comerciales en el proceso.
Dos formas de probar su estrategia
La prueba retrospectiva de su estrategia criptográfica se puede realizar de forma manual o automática.
Pruebas retroactivas manuales
Hacer un backtesting manual de su estrategia requerirá que Ud. mismo realice transacciones en los datos históricos. Para realizar un backtesting manual, debe realizar los siguientes pasos.
- Después de abrir una cuenta con un intercambio criptográfico confiable, abra la configuración del gráfico de su activo deseado.
- El backtesting requiere una estrategia. También debe decidir qué herramientas e indicadores desea utilizar. Por ejemplo, su estrategia podría ser negociar rebotes de tendencia (ya sea bajista o alcista) en BTCUSD en un marco de tiempo de una hora después de que el precio rebote en el nivel de 61.8% usando la herramienta de retroceso de Fibonacci. El nivel de Fibonacci del 61,8% también debe formar una confluencia con la línea de tendencia para validar el movimiento.
- Dado que ahora tiene una estrategia, lo siguiente es desplazarse hacia atrás hasta donde desea comenzar el backtest. En el caso de BTCUSD, puede comenzar desde 2013. Luego puede buscar tendencias en el gráfico de una hora para ver la posibilidad de una continuación de la tendencia después de un retroceso que cumpla con los requisitos establecidos.
- Cuando vea una configuración relevante, debe usar las herramientas e indicadores desea probar en el gráfico. En este caso, la herramienta de retroceso de Fibonacci y la línea de tendencia. Luego, traza el gráfico como lo habrías hecho si fueras a cambiar el movimiento cuando ocurrió inicialmente. Después de hacerlo, mueva su gráfico hacia adelante de una vela a otra para ver el resultado. La idea es mover el gráfico hacia adelante lentamente para ver el resultado de la operación y luego documentar el resultado.
- Mientras escribe el resultado, puede seguir desplazándose para obtener nuevas configuraciones, usar sus herramientas comerciales para analizarlas y avanzar para ver qué sucedió. Repita este proceso hasta que haya pasado por una gran cantidad de datos. Algunas plataformas como TradingView le permiten reproducir y pausar los datos históricos automáticamente, por lo que no tendrá que desplazarse. También puede controlar la velocidad de reproducción en el gráfico. Está disponible para los usuarios Pro, Pro+ y Premium de la plataforma.
El backtesting manual puede ayudarlo a obtener un poco de dominio sobre las malas psicologías comerciales ya que estará emocionalmente involucrado hasta cierto punto. El método tampoco requiere que tengas habilidades de codificación.
Por otro lado, el backtesting manual requiere mucho tiempo, ya que necesitará analizar una gran cantidad de datos históricos para obtener sus resultados. También es fácil cometer errores al rastrear sus datos anteriores o los resultados. El backtesting manual también se vuelve más tedioso si intenta evaluar múltiples marcos de tiempo.
Pruebas retroactivas automatizadas
Este método de backtesting lo ayuda a utilizar la tecnología para probar si su estrategia funciona, generalmente usando codificación para agilizar el proceso. Le permite probar sus estrategias de manera conveniente y más rápida durante un largo período. Luego puede usar los datos generados para saber si su estrategia es adecuada y qué ajustar.
El backtesting automatizado funciona de la misma manera que el backtesting manual. También tendrá que elegir un marco de tiempo, su activo comercial y la estrategia para probar. La principal diferencia es que no tendrá que configurar todos los procesos, anotar cada pedido y calcular las pérdidas y ganancias usted mismo: todo se lleva a cabo automáticamente.
El principal desafío de las pruebas retrospectivas automatizadas es que es posible que necesite saber cómo codificar o al menos tener fácil acceso a expertos en codificación.
Inconvenientes de hacer un backtesting de su estrategia
Si bien probar su estrategia de comercio de criptomonedas siempre es útil, existen algunos inconvenientes.
El éxito pasado no garantiza resultados futuros
Ajustar y perfeccionar su estrategia en función de los resultados de datos históricos puede afectar su eficacia. Las condiciones del mercado están en constante cambio. Por lo tanto, una estrategia que funcionó bien en el pasado puede no funcionar bien en el futuro. También es posible que los datos históricos que utilice se caractericen por muchos eventos de mercado adversos, sentimientos negativos y positivos, etc.
Por ejemplo, las condiciones del mercado durante el confinamiento por la pandemia de 2020 pueden no representar el mercado normal. condiciones, y los resultados obtenidos a través de dichos datos pueden no ser una buena representación de las condiciones del mercado en el futuro.
El mercado criptográfico aún es nuevo
El criptomercado es relativamente nuevo y algunos tokens no tienen suficientes datos para probar su estrategia. Por ejemplo, Considere Shiba Inu; solo puede acceder a gráficos y datos de finales de 2020, lo que puede no ser suficiente para concluir ningún patrón definido.
El criptomercado también es joven y volátil, lo que dificulta descubrir patrones definidos como en los mercados de divisas y bursátiles. En gran medida, el precio de Bitcoin todavía afecta en gran medida el precio de muchas otras criptomonedas.
3 importantes consejos de backtesting criptográfico
Los siguientes consejos serán útiles al probar su estrategia.
1. No seas selectivo con los datos
Asegúrese de utilizar conjuntos de datos aleatorios, no solo conjuntos que parecen favorecer su estrategia. No debe engañarse a sí mismo utilizando solo datos pasados que hacen que sus estrategias se vean bien. Esta práctica solo te hará fallar al usar datos en tiempo real.
2. Sea minucioso
No hay necesidad de precipitarse. Ser minucioso lo ayudará a detectar cualquier falla que el backtesting causal podría haber pasado por alto. No dejes ninguna piedra sin remover. Para ser exhaustivo, debe usar la mayor cantidad de datos posible para ver cómo funciona su estrategia en diferentes situaciones de mercado.
3. Nunca tendrás una estrategia perfecta
Todas las estrategias tienen sus fallas o momentos en los que experimentan rachas perdedoras. Todo lo que quiere asegurarse es que cualquier estilo de negociación que utilice será rentable a largo plazo y dará el resultado deseado. También deberá emplear algunas prácticas de gestión de riesgos para que esto suceda.
Elegir su estilo de backtesting
El backtesting puede ayudar a su estrategia de comercio de criptomonedas cuando la lleva a cabo correctamente. Al determinar cuál es mejor entre el backtesting manual y el automatizado, debe considerar diferentes factores como cuánto tiempo tiene para realizar el backtesting, su personalidad, etc.
El backtesting manual puede llevar mucho tiempo y también puede dar lugar a errores. Por otro lado, el backtesting automatizado es menos engorroso pero requiere el conocimiento técnico para crearlo o acceder a expertos que puedan crear el software requerido. Sin embargo, las dos formas de backtesting han demostrado ser confiables en muchos mercados financieros.
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